A. Shatla, C. E. Carleos Artime, N. O. Corral Blanco
Los modelos de frontera estocástica (MFE) se emplean a menudo para
estudiar funciones de producción. La estructura de los residuos es una
de las principales diferencias entre el análisis de regresión habitual y
los MFE. En los MFE, al habitual ruido blanco del residuo se le añade un
término aleatorio independiente y positivo. En el caso de MFE aplicados
a datos longitudinales (llamados también "de panel"), una forma de
evitar la sobreparametrización del modelo es analizar las diferencias
entre periodos, en lugar de los datos originales. En este trabajo
desarrollamos expresiones analíticas de los estimadores de los
parámetros del modelo y de las ineficiencias, en el caso de que las
ineficiencias sigan una distribución gamma, y comparamos su
comportamiento con el obtenido cuando las ineficiencias siguen una
distribución gausiana truncada.
Palabras clave: frontera estocástica, datos longitudinales (panel), distribución gamma
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7 de septiembre de 2016 11:40
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