E. Vercher González, J. D. Bermúdez Edo, A. Rubio Fornes
En este trabajo proponemos la implementación de un sistema de apoyo a la decisión para seleccionar entre diferentes propuestas de ponderación para series temporales fuzzy (STF), que hemos denotado como ponderación cronológica, y ponderaciones basadas en saltos y en patrones. En primer lugar, se proponen cambios en diferentes etapas de la metodología STF básica que mejoran la precisión de la predicción, y a partir del análisis del histórico de datos se define un indicador técnico de tendencia fuzzy, que permite adecuar la estrategia de predicción fuzzy a las características de la serie temporal. Los datos de la muestra de entrenamiento permiten decidir la asignación de los pesos a cada tipo de ponderación para las relaciones entre los números trapezoidales que aproximan la serie temporal fuzzy.
Para el estudio numérico y análisis del comportamiento del sistema de ayuda propuesto, hemos considerado datos diarios de series temporales de índices bursátiles durante el año 2015.
Palabras clave: series temporales, conjuntos fuzzy, predicción, índices bursátiles
Programado
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7 de septiembre de 2016 11:40
Edificio 1
