Una familia de principios de prima basada en mixturas de TVaRs

M. Á. Sordo Díaz, A. Castaño Martínez, G. Pigueiras Voces

Un método habitual para asociar un principio de prima a una distribución de riesgo X es el basado en definir la prima a partir del valor esperado de una distribución Y ajustada al riesgo (que es un distribución que se deriva de X mediante algún procedimiento corrector del riesgo). En este trabajo, consideramos una sucesión de distribuciones que ajustan el riesgo inicial X incorporando gradualmente el grado de aversión al riesgo de la aseguradora y que satisfacen hipótesis razonables referidas al comportamiento que una distribución ajustada al riesgo debe satisfacer cuando se condiciona al riesgo inicial X. A partir de esta sucesión de distribuciones sugerimos una familia de principios de prima que pueden expresarse en términos de esperanzas distorsionadas y de mixturas ponderadas de TVaRs.

Palabras clave: principio de prima medida de riesgo estadísticos ordenados función de distorsión

M. Lafuente Blasco, R. Gouet Bañares, F. J. López Lorente, G. Sanz Sáiz

I. Montes, E. Miranda

A. J. Arriaza Gómez, M. Á. Sordo Díaz, A. Suárez Llorens