Una familia de principios de prima basada en mixturas de TVaRs

M. Á. Sordo Díaz, A. Castaño Martínez, G. Pigueiras Voces

Un método habitual para asociar un principio de prima a una distribución de riesgo X es el basado en definir la prima a partir del valor esperado de una distribución Y ajustada al riesgo (que es un distribución que se deriva de X mediante algún procedimiento corrector del riesgo). En este trabajo, consideramos una sucesión de distribuciones que ajustan el riesgo inicial X incorporando gradualmente el grado de aversión al riesgo de la aseguradora y que satisfacen hipótesis razonables referidas al comportamiento que una distribución ajustada al riesgo debe satisfacer cuando se condiciona al riesgo inicial X. A partir de esta sucesión de distribuciones sugerimos una familia de principios de prima que pueden expresarse en términos de esperanzas distorsionadas y de mixturas ponderadas de TVaRs.

Palabras clave: principio de prima, medida de riesgo, estadísticos ordenados, función de distorsión

X05.2 Extremos y Estadísticos de Orden
7 de septiembre de 2016  12:30
0.09 - Aula de proyectos 2

M. Lafuente Blasco, R. Gouet Bañares, F. J. López Lorente, G. Sanz Sáiz

I. Montes, E. Miranda

A. J. Arriaza Gómez, M. Á. Sordo Díaz, A. Suárez Llorens