Un teorema de verificación para la indexabilidad de restless bandits con estado real

J. Niño Mora

Este trabajo presenta condiciones suficientes para la indexabilidad (existencia del índice
de Whittle) de modelos generales de proyectos restless bandit con estado real y en tiempo discreto, bajo el criterio de optimalidad descontada, con recompensas y consumos de recurso posiblemente no acotados. La principal contribución es un teorema de verificación, el cual establece que, si las métricas de rendimiento y un índice de productividad marginal (PM) definido explícitamente satisfacen tres condiciones, entonces el proyecto es indexable, estando dado su índice de Whittle por el índice PM, de una forma que implica además la optimalidad de políticas de tipo umbral para el control dinámico del proyecto. La demostración está basada en leyes de conservación parcial y dualidad en programación lineal infinito-dimensional. Otras contribuciones incluyen caracterizaciones del índice como una derivada de Radon–Nikodym y como un precio sombra, y un esquema recursivo para el cálculo del índice.

Palabras clave: procesos de decisión Markovianos, restless bandits, políticas umbral, índice de Whittle, indexabilidad

L06.4 Optimización Dinámica y Teoría de Control
5 de septiembre de 2016  12:55
Aula 21.07

T. Prieto Rumeau, J. M. Lorenzo Magán

R. Josa Fombellida, J. Navas Ródenes