R. Lillo, P. Ramirez Cobo, Y. G. Yera Mora
En este trabajo se estudian diferentes aspectos del Batch Markov Modulated Poisson Process (BMMPP), que constituye una amplia clase de procesos puntuales de no renovación, dentro de los conocidos Batch Markovian Arrival processes(BMAP). El proceso BMMPP generaliza al conocido MMPP (proceso de Poisson modulado Markoviano) permitiendo llegadas correladas en tanda. Presentaremos nuevos resultados analíticos relativos a la identificabilidad de estos procesos, así como aplicaciones prácticas de los mismos, en particular en teoría de riesgo.
Palabras clave: Procesos de llegadas Markoviano en tandas, identificabilidad, tiempos entre llegada dependiente, llegadas (en tandas) dependientes.
Programado
L08.5 Procesos Estocásticos II
5 de septiembre de 2016 15:40
Aula 21.06
