Identificación y diagnóstico de escalones estacionales en el ajuste de indicadores de coyuntura económica

M. Gasulla Ramon

Los dos métodos actualmente avalados por el Sistema Estadístico Europeo para el ajuste estacional (filtros X-ARIMA, ajuste basado en modelos TRAMO/SEATS) se basan en modelos RegARIMA, por lo que son altamente sensibles a la presencia de valores atípicos.

En el proceso de revisión que Idescat está llevando a cabo con los indicadores más relevantes de la coyuntura económica en Cataluña se ha detectado, a partir del año 2011, un cambio en la estructura estacional de las series que no es atribuible a la fluctuación estocástica inherente a estos modelos.

Con el asesoramiento del Centro Europeo de Excelencia para el Ajuste Estacional y mediante el programa JDemetra+ recientemente oficializado por Eurostat, se ha procedido a la identificación, diagnóstico y evaluación de escalones estacionales en el ajuste basado en modelos de algunos de los indicadores revisados.

Se presentan los resultados de este proceso para las series de los grupos del IPI e IASS de Cataluña.

Palabras clave: series temporales, coyuntura, indicadores, IPI, IASS, ESS guidelines, ajuste estacional, JDemetra+, TRAMO/SEATS, seasonal outlier, regARIMA, seasonal level shift

X03.5 Métodos para los procesos de producción II
7 de septiembre de 2016  10:00
Aula 21.06

E. Alberte Aparicio

E. Suñé Luis

F. J. Callealta Barroso, C. Romero Gallardo

S. Carrascosa García, A. Piñán Gaviria