B. Lafuente Rego, J. A. Vilar Fernández, P. D'Urso
Se introduce una versión robusta del algoritmo fuzzy C-medoides para la clasificación de series temporales basado en comparar secuencias de autocovarianzas cuantil estimadas. La metodología propuesta se fundamenta en truncar la muestra ignorando aquellas series más alejadas de los medoides. El procedimiento fuzzy se evalúa en diferentes escenarios simulados considerando diferentes estructuras de dependencia e introduciendo una o más observaciones atípicas. En todos los casos, el método propuesto reporta muy buenos resultados, mejorando el comportamiento del procedimiento fuzzy estándar basado en diferentes métricas, alguna de ellas específicamente diseñada para clasificar series.
Palabras clave: Series temporales, Autocovarianza cuantil, Cluster fuzzy, Truncamiento
Programado
M08.5 Series Temporales I
6 de septiembre de 2016 15:20
Aula 21.06
