Revisiones en las componentes de una serie temporal con Circulant SSA
J. V. Bógalo Román, P. Poncela Blanco, E. Senra Díaz
El Análisis Espectral Singular, SSA, es una potente técnica no paramétrica para extracción de señales en series temporales. La versión Circulant destaca por sus buenas propiedades de separabilidad de las componentes estimadas, tanto con las series temporales estacionarias como no estacionarias. En este trabajo se analiza la influencia del tamaño de la ventana en las revisiones de la ciclo-tendencia y de su tasa mensual tanto con varias series temporales simuladas, lineales y no lineales, como con las series de los IPI de Francia y España. También, sobre ese conjunto de series, se comparan las revisiones que produce Circulant SSA frente a las obtenidas con un procedimiento basado en modelos como es Tramo-Seats.
Palabras clave: Análisis Espectral Singular SSA, matrices circulantes, extracción de señales, revisiones
Programado
M10.4 Series Temporales II
6 de septiembre de 2016 17:00
Aula 21.07
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