M. Wiper, P. Galeano, C. García de la Fuente
La familia de distribuciones "skew normal independent" incorpora distribuciones como el "skew t" y "skew slash" que permiten modelar tanto la asimetría como las largas colas presentes en series temporales financieras. En esta charla se pretende ilustrar como se pueden usar estas distribuciones dentro del modelo GARCH. Una extensión es utilizar mixturas de distribuciones SNI para proporcionar un modelo semi-paramétrico del error, incorporando las restricciones de media cero y varianza uno, que los modelos semi-paramétricos bayesianos propuestos hace ahora no han podido capturar.
Palabras clave: inferencia bayesiana, modelos GARCH, distribuciones skew normal independent
Programado
L08.2 Grupo de Inferencia Bayesiana: Applications of Bayesian Modelling in Econometrics and Genetics
5 de septiembre de 2016 15:40
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